Análisis de series de tiempo univariadas e Introducción a la
clasificación de datos
(del 2 de abril al 2 de mayo, 2019)
HORARIO DE CLASES:
El curso tendrá una duración total de 24 horas. 8 sesiones de 3 horas.
Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas (2,4,9,11,23,25,30 de abril y 2 de
mayo)
INTRODUCCIÓN
El curso está diseñado para explorar las herramientas que permiten el
análisis estadístico de las series de tiempo, así como obtener un
conocimiento teórico-introductorio sobre el uso de algunos métodos de
agrupación de datos.
OBJETIVO
En el análisis de datos reales, a menudo encontramos que las variables
aleatorias dentro de un conjunto de datos no son independientes e
idénticamente distribuidos (i.i.d.). Las observaciones pueden estar
relacionadas en el tiempo, el espacio o en otras dimensiones.
Por lo anterior, el objetivo de este curso es equipar a la persona
interesada con varias herramientas que pueden usarse para descubrir la
estructura subyacente en datos que no son i.i.d..
DIRIGIDO A
Este curso está dirigido a profesionistas y estudiantes con una formación
previa estadística básica.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
El curso requiere conocimientos básicos de estadística y uso de R.
SESIONES Y TEMAS:
· A lo largo de ocho sesiones, cada una de tres horas, se abordarán los
siguientes temas:
· Descomposición de series de tiempo y análisis de residuos.
· Álgebra de retrasos y operadores de diferenciación.
· Técnicas para alcanzar estacionariedad en series de tiempo:
transformaciones Box-Cox, promedios móviles, suavizamiento exponencial,
diferenciación, método ARMA, método ARIMA.
-
Pronóstico de series de tiempo.
· Introducción al análisis de componentes principales (PCA) y de agrupación
de datos mediante el uso del método K-Means.
BIBLIOGRAFÍA
Hay muchos y muy buenos libros de análisis de datos y series de tiempo. Los
participantes del curso tienen la libertad de utilizar cualquier libro de
métodos cuantitativos y/o estadística de su preferencia.
Algunas referencias sugeridas para el curso son las siguientes:
-
Guerrero, Víctor M. “
Análisis Estadístico y Pronóstico de Series de Tiempo Económicas
” 3ª Edición. México: JIT Press (2009)
-
Nason, Guy. “
Simulation study comparing two tests of second-order stationarity
and confidence intervals for localized autocovariance
” arXiv preprint arXiv:1603.06415 (2016).
-
Sakia, R. M. “The Box‐ Cox transformation technique: a review” Journal of the Royal
Statistical Society: Series D (The Statistician) 41.2 (1992): 169-178.
PROFESOR:
Eduardo Márquez Peña
E-mail: eduardo.marquez@cide.edu
LUGAR
: Por definir.
Requisitos de Admisión
:
Para ser admitido como alumno de nuevo ingreso al programa de Educación
Continua, el solicitante debe satisfacer los siguientes requisitos:
-
Copia de identificación oficial con fotografía.
Precio y formas de pago:
Los participantes deberán cubrir una colegiatura de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por cada
curso, la cual deberá ser cubierta en una sola exhibición, a pagar al
momento de la inscripción en línea. Bajo ninguna circunstancia se otorgarán
prórrogas para el pago de cuotas. Las inscripciones se cierran el primer
día del curso.
El depósito o transferencia bancaria se deberá hacer al bancoHSBC a nombre de Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. a la
cuenta número: 4039603584, sucursal número0763 (Lilas), CLABE: 021180040396035842.
Estacionamiento:
Los participantes de la Escuela de Métodos tendrán acceso al
estacionamiento del CIDE.
Mayores informes:
Maricarmen García Hernández
Tel. (55) 5727 9800 ext. 2465
maricarmen.garcia@cide.edu
Ver carrito
